PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTSIX с FLKSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с FLKSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSIX или FLKSX.

Корреляция

Корреляция между FTSIX и FLKSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FLKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSIX:

-0.03

FLKSX:

0.08

Коэф-т Сортино

FTSIX:

0.20

FLKSX:

0.35

Коэф-т Омега

FTSIX:

1.03

FLKSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTSIX:

0.03

FLKSX:

0.15

Коэф-т Мартина

FTSIX:

0.10

FLKSX:

0.56

Индекс Язвы

FTSIX:

7.89%

FLKSX:

4.83%

Дневная вол-ть

FTSIX:

19.80%

FLKSX:

17.27%

Макс. просадка

FTSIX:

-42.12%

FLKSX:

-36.70%

Текущая просадка

FTSIX:

-11.60%

FLKSX:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у FLKSX с доходностью 3.28%.

FTSIX

С начала года

-3.75%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-8.56%

1 год

-0.53%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

FLKSX

С начала года

3.28%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

-0.10%

1 год

1.41%

5 лет

15.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTSIX и FLKSX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FLKSX в 0.50%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSIX и FLKSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности FTSIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLKSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLKSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSIX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FLKSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FLKSX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FLKSX в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.87%0.84%0.86%0.95%0.36%0.35%0.61%0.00%0.00%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		2.36%2.44%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FLKSX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FLKSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FLKSX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...