PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с FLKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с FLKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FLKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и FLKSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		0.96%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FLKSX с доходностью 0.96%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

FLKSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.07%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHAFTSIX с VBR
Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FZFLXFLKSX с EISMXFLKSX с ANCIXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGXFLKSX с VMCIX

Сравнение комиссий FTSIX и FLKSX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FLKSX в 0.50%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. FLKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c FLKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXFLKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.55

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.25

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

5.12

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. FLKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FLKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXFLKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Корреляция

Корреляция между FTSIX и FLKSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FLKSX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FLKSX в 7.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		7.30%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FLKSX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки FLKSX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FLKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXFLKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-36.70%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.41%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-17.82%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.91%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.64%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.04%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FLKSX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXFLKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.80%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.36%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

16.90%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

14.82%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

16.51%

+6.98%