Сравнение VSPMX с CIPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и CIPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и CIPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у CIPMX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции CIPMX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.31% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и CIPMX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CIPMX в 1.09%.
Доходность на риск
VSPMX vs. CIPMX — Ранг доходности на риск
VSPMX
CIPMX
Сравнение VSPMX c CIPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | CIPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.12 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.04 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.17 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -0.57 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.12 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и CIPMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и CIPMX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CIPMX в 20.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и CIPMX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки CIPMX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и CIPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -45.33% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -14.68% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -33.20% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -33.84% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -12.94% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.95% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.48% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и CIPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | CIPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.18% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.93% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 19.93% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.98% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.83% | +2.16% |