PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIPMX с FMDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с FMDGX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или FMDGX.

Корреляция

Корреляция между CIPMX и FMDGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIPMX:

-0.26

FMDGX:

0.86

Коэф-т Сортино

CIPMX:

-0.15

FMDGX:

1.38

Коэф-т Омега

CIPMX:

0.98

FMDGX:

1.19

Коэф-т Кальмара

CIPMX:

-0.12

FMDGX:

0.90

Коэф-т Мартина

CIPMX:

-0.44

FMDGX:

2.99

Индекс Язвы

CIPMX:

10.93%

FMDGX:

7.63%

Дневная вол-ть

CIPMX:

22.40%

FMDGX:

25.15%

Макс. просадка

CIPMX:

-45.33%

FMDGX:

-38.85%

Текущая просадка

CIPMX:

-25.64%

FMDGX:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 6.87%.

CIPMX

С начала года

2.32%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

-5.64%

1 год

-5.76%

5 лет

4.07%

10 лет

4.33%

FMDGX

С начала года

6.87%

1 месяц

19.32%

6 месяцев

5.95%

1 год

21.32%

5 лет

12.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIPMX и FMDGX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

CIPMX
Champlain Mid Cap Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIPMX и FMDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг риск-скорректированной доходности CIPMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIPMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и FMDGX

CIPMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.44%0.47%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и FMDGX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и FMDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и FMDGX

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 6.33%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...