Сравнение CIPMX с FMDGX
CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CIPMX returned 0.87%/yr vs 5.18%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 2.45%.
CIPMX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 9.76%
FMDGX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIPMX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -2.95% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 4.35% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.45% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between CIPMX and FMDGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between CIPMX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPMX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
CIPMX
FMDGX
Сравнение CIPMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPMX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.26 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.76 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и FMDGX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPMX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -38.59% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.75% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -25.30% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -38.59% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -3.37% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -11.13% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 5.10% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и FMDGX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPMX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.88% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 13.43% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 17.09% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 22.46% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 24.30% | -5.46% |
Сравнение комиссий CIPMX и FMDGX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и FMDGX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что больше доходности FMDGX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 18.73% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.81% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPMX and FMDGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDGX has higher volatility (5.88%) compared to CIPMX (5.11%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPMX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор