Сравнение CIPMX с PEXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или PEXL.
Основные характеристики
| CIPMX | PEXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 8.49% |
| Дох-ть за 1 год | 17.86% | 23.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 8.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.31% | 16.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 15.26% |
| Макс. просадка | -45.33% | -36.77% |
| Current Drawdown | -11.28% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и PEXL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и PEXL
С начала года, CIPMX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 8.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и PEXL
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIPMX c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и PEXL
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PEXL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 0.28% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 8.51% | 10.96% | 8.47% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.49% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и PEXL
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и PEXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и PEXL
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 3.29%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.