Сравнение CIPMX с PEXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и PEXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -11.25% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | -7.03% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -2.66% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью -2.66%.
CIPMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 9.07%
PEXL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и PEXL
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.
Доходность на риск
CIPMX vs. PEXL — Ранг доходности на риск
CIPMX
PEXL
Сравнение CIPMX c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.21 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.79 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.89 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 8.66 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.21 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и PEXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и PEXL
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.48%, что больше доходности PEXL в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.48% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и PEXL
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и PEXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -36.76% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -16.20% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -30.44% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -7.26% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.85% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.54% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и PEXL
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.41%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.91% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.77% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 25.07% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.77% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 24.14% | -5.32% |