Сравнение CIPMX с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или MDY.
Основные характеристики
| CIPMX | MDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.99% | 8.07% |
| Дох-ть за 1 год | 17.16% | 24.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.05% | 4.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 11.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 9.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 15.96% |
| Макс. просадка | -45.33% | -55.33% |
| Current Drawdown | -12.85% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и MDY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и MDY
С начала года, CIPMX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 8.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIPMX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции MDY немного отстают с 9.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и MDY
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIPMX c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и MDY
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MDY в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 0.29% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 8.51% | 10.96% | 8.47% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.09% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и MDY
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и MDY
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 3.62%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.