Сравнение CIPMX с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 9.31% против 10.34% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и MDY
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
CIPMX vs. MDY — Ранг доходности на риск
CIPMX
MDY
Сравнение CIPMX c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.82 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.30 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.28 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.46 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.82 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и MDY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и MDY
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и MDY
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -55.33% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.07% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -24.03% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -42.22% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -5.36% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -7.06% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.29% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и MDY
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.18%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.42% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.89% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 21.11% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.78% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.17% | -2.34% |