PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIPMX с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с MDY

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или MDY.

Корреляция

Корреляция между CIPMX и MDY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIPMX:

-0.26

MDY:

0.18

Коэф-т Сортино

CIPMX:

-0.15

MDY:

0.40

Коэф-т Омега

CIPMX:

0.98

MDY:

1.05

Коэф-т Кальмара

CIPMX:

-0.12

MDY:

0.15

Коэф-т Мартина

CIPMX:

-0.44

MDY:

0.48

Индекс Язвы

CIPMX:

10.93%

MDY:

7.74%

Дневная вол-ть

CIPMX:

22.40%

MDY:

21.91%

Макс. просадка

CIPMX:

-45.33%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

CIPMX:

-25.64%

MDY:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 4.33% против 8.66% соответственно.

CIPMX

С начала года

2.32%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

-5.64%

1 год

-5.76%

5 лет

4.07%

10 лет

4.33%

MDY

С начала года

-0.58%

1 месяц

12.59%

6 месяцев

-3.03%

1 год

3.71%

5 лет

14.86%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIPMX и MDY

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

CIPMX
Champlain Mid Cap Fund
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIPMX и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг риск-скорректированной доходности CIPMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIPMX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и MDY

CIPMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.25%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и MDY

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и MDY

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...