PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Champlain Mid Cap Fund (CIPMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00764Q7447

CUSIP

00764Q744

Эмитент

Champlain Funds

Дата выпуска

30 июн. 2008 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CIPMX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CIPMX с PEXL CIPMX с COWZ CIPMX с IMCG CIPMX с FBGRX CIPMX с FSMDX CIPMX с IJR CIPMX с MDY CIPMX с FMDGX CIPMX с VOO CIPMX с IVV
Популярные сравнения:
CIPMX с PEXL CIPMX с COWZ CIPMX с IMCG CIPMX с FBGRX CIPMX с FSMDX CIPMX с IJR CIPMX с MDY CIPMX с FMDGX CIPMX с VOO CIPMX с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) показал доход в 0.87% с начала года и -6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIPMX составила 4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

CIPMX

С начала года

0.87%

1 месяц

11.66%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-6.18%

5 лет

4.27%

10 лет

4.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIPMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%-4.07%-5.56%0.00%6.95%0.87%
20240.39%7.76%1.39%-7.89%-0.47%0.60%-0.09%2.77%0.66%-1.32%8.97%-12.44%-1.55%
20236.88%-1.34%-0.05%-2.54%-0.00%7.13%2.25%-1.85%-6.68%-5.76%9.23%8.45%15.05%
2022-10.33%-1.36%0.73%-9.18%-5.36%-6.42%9.16%-5.18%-7.59%7.17%3.47%-4.67%-27.55%
2021-0.61%2.68%1.54%6.39%-0.77%4.02%2.70%3.63%-3.20%5.79%-3.65%-5.78%12.60%
20200.30%-8.09%-12.68%14.28%11.36%-0.73%5.58%4.91%-2.87%0.14%11.17%1.14%23.18%
20199.96%4.77%0.84%4.05%-6.39%5.65%1.82%-4.61%2.08%1.22%4.93%-3.64%21.30%
20184.62%-0.67%0.62%1.90%1.43%0.27%1.89%5.61%0.35%-7.05%4.35%-14.63%-3.10%
20172.72%3.62%-0.94%1.76%0.68%2.28%0.12%-0.72%2.42%2.36%2.02%-3.28%13.62%
2016-6.57%0.73%8.82%3.91%1.49%0.49%3.27%0.54%1.14%-1.46%3.63%-2.40%13.58%
2015-2.67%5.86%0.68%1.15%1.41%-0.07%-1.46%-4.70%-3.81%6.81%1.51%-10.31%-6.58%
2014-3.69%4.47%0.48%-1.55%1.72%3.85%-2.99%3.82%-2.90%3.66%2.18%-10.80%-2.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CIPMX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CIPMX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Champlain Mid Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.28
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Champlain Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.75$1.75$0.07$0.29$2.85$1.14$0.82$0.00$0.00$0.64$1.13$1.56

Дивидендный доход

7.59%7.65%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%0.00%0.00%4.28%8.51%10.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Champlain Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$2.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2014$1.56$1.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Champlain Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 45.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Champlain Mid Cap Fund составляет 26.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.33%18 авг. 2008 г.1409 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.560
-39.58%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-33.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-27.31%25 нояб. 2014 г.30511 февр. 2016 г.25717 февр. 2017 г.562
-23.56%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.214

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...