- ISIN
- US00764Q7447
- CUSIP
- 00764Q744
- Эмитент
- Champlain
- Дата выпуска
- 30 июн. 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIPMX
Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции CIPMX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIPMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) показал доход в 7.02% с начала года и 6.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIPMX составила 10.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Champlain Mid Cap Fund
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 10.15%
- Всё время*
- 10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CIPMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CIPMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | -0.21% | -8.28% | 2.97% | 5.72% | 3.76% | 0.89% | 3.49% | 7.02% | ||||
| 2025 | 4.11% | -4.07% | -5.56% | -0.00% | 6.86% | 1.60% | 0.21% | 0.30% | -1.15% | 0.26% | -0.17% | -0.39% | 1.44% |
| 2024 | 0.39% | 7.76% | 1.39% | -7.89% | -0.47% | 0.60% | -0.09% | 2.77% | 0.66% | -1.32% | 8.97% | 1.34% | 13.94% |
| 2023 | 6.88% | -1.34% | -0.05% | -2.54% | -0.00% | 7.13% | 2.25% | -1.85% | -6.68% | -5.76% | 9.23% | 8.78% | 15.40% |
| 2022 | -10.33% | -1.36% | 0.73% | -9.18% | -5.36% | -6.42% | 9.16% | -5.18% | -7.59% | 7.17% | 3.47% | -3.34% | -26.53% |
| 2021 | -0.61% | 2.68% | 1.54% | 6.39% | -0.77% | 4.02% | 2.70% | 3.63% | -3.20% | 5.79% | -3.65% | 4.16% | 24.48% |
Метрики бенчмарка
Champlain Mid Cap Fund has an annualized alpha of 0.63%, beta of 0.92, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2008.
- This fund participated in 92.50% of S&P 500 Index downside but only 91.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 91.46%
- Участие в снижении
- 92.50%
Комиссия
Комиссия CIPMX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIPMX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.50 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 10.58 | -9.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Champlain Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.57 | $3.57 | $3.50 | $0.07 | $0.29 | $2.86 | $1.14 | $0.82 | $1.11 | $0.00 | $0.64 | $1.10 |
Дивидендный доход | 16.98% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Champlain Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $3.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Champlain Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 45.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.33%март 2009 г. | 6mo 23d | 1y 8mo | 2y 2moавг. 2008 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.84%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.20%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 3y 9mo | 4y 8moнояб. 2021 г. - авг. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.74%окт. 2011 г. | 4mo 4d | 4mo 24d | 8mo 28dиюнь 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-18.42%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo | 5mo 8dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CIPMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -56.78% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -9.10% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -18.90% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -25.43% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.92% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -10.69% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 2.14% | +3.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CIPMX
Добавьте Champlain Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIPMX