PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIPMX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-9.26%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

CIPMX

1 день
2.24%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-2.68%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.09%
10 лет*
9.31%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с FBGRXCIPMX с IMCGCIPMX с IJRCIPMX с FMDGXCIPMX с IVVCIPMX с MDY
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий CIPMX и COWZ

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

CIPMX
Champlain Mid Cap Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

CIPMX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.96

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.43

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.20

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

5.59

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.96

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между CIPMX и COWZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и COWZ

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		20.03%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и COWZ

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CIPMXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-38.63%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-13.55%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-22.00%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.94%

-3.72%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.85%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.92%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и COWZ

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIPMXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.96%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.37%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

17.50%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.73%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.08%

-1.25%