PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIPMX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с COWZ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между CIPMX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIPMX:

-0.26

COWZ:

-0.00

Коэф-т Сортино

CIPMX:

-0.15

COWZ:

0.14

Коэф-т Омега

CIPMX:

0.98

COWZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

CIPMX:

-0.12

COWZ:

-0.00

Коэф-т Мартина

CIPMX:

-0.44

COWZ:

-0.00

Индекс Язвы

CIPMX:

10.93%

COWZ:

7.00%

Дневная вол-ть

CIPMX:

22.40%

COWZ:

19.33%

Макс. просадка

CIPMX:

-45.33%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

CIPMX:

-25.64%

COWZ:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -2.41%.

CIPMX

С начала года

2.32%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

-5.64%

1 год

-5.76%

5 лет

4.07%

10 лет

4.33%

COWZ

С начала года

-2.41%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-6.02%

1 год

-0.29%

5 лет

19.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIPMX и COWZ

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

CIPMX
Champlain Mid Cap Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIPMX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг риск-скорректированной доходности CIPMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIPMX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и COWZ

CIPMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.85%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и COWZ

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и COWZ

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...