Сравнение CIPMX с COWZ
CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - CIPMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, CIPMX returned 0.87%/yr vs 9.86%/yr for COWZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIPMX charges 1.09%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.98%.
CIPMX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 9.76%
COWZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIPMX и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -2.95% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.98% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Correlation
The correlation between CIPMX and COWZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between CIPMX and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPMX vs. COWZ — Ранг доходности на риск
CIPMX
COWZ
Сравнение CIPMX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPMX | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.72 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.01 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и COWZ
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPMX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -38.63% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -5.95% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -22.00% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -22.00% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.76% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.80% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 2.02% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и COWZ
Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPMX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.69% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 7.55% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 11.39% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.64% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.90% | -1.06% |
Сравнение комиссий CIPMX и COWZ
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и COWZ
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что больше доходности COWZ в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 18.73% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPMX and COWZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIPMX has higher volatility (5.11%) compared to COWZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs COWZ's -38.63%.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPMX и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор