PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIPMX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с IJR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или IJR.

Корреляция

Корреляция между CIPMX и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIPMX:

-0.26

IJR:

0.01

Коэф-т Сортино

CIPMX:

-0.15

IJR:

0.19

Коэф-т Омега

CIPMX:

0.98

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

CIPMX:

-0.12

IJR:

0.01

Коэф-т Мартина

CIPMX:

-0.44

IJR:

0.03

Индекс Язвы

CIPMX:

10.93%

IJR:

9.82%

Дневная вол-ть

CIPMX:

22.40%

IJR:

23.97%

Макс. просадка

CIPMX:

-45.33%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

CIPMX:

-25.64%

IJR:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.33% против 7.86% соответственно.

CIPMX

С начала года

2.32%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

-5.64%

1 год

-5.76%

5 лет

4.07%

10 лет

4.33%

IJR

С начала года

-5.55%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.30%

5 лет

13.84%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIPMX и IJR

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

CIPMX
Champlain Mid Cap Fund
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIPMX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг риск-скорректированной доходности CIPMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIPMX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и IJR

CIPMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.18%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и IJR

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и IJR

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.33% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...