PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPMX с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - CIPMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 10.66%/yr for IJR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.66% соответственно.

CIPMX

1 день
-0.35%
1 месяц
7.54%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.33%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.38%
10 лет*
9.76%

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPMX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.20%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between CIPMX and IJR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.85

The correlation between CIPMX and IJR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IMCGCIPMX с IVVCIPMX с MDY
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

CIPMX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.81

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.64

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.65

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

12.14

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.81

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и IJR

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPMXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-58.15%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-8.68%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-28.02%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-28.02%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-44.36%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.91%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-9.28%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.60%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и IJR

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.01%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPMXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.45%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.65%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

17.54%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

21.41%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

22.91%

-4.04%

Сравнение комиссий CIPMX и IJR

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и IJR

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.14%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.14%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CIPMX and IJR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.45%) compared to CIPMX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPMX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор