Сравнение CIPMX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.72% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и IMCG
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
CIPMX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
CIPMX
IMCG
Сравнение CIPMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.58 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.97 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.97 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.96 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и IMCG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и IMCG
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и IMCG
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -58.96% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.99% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -35.08% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.08% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -5.73% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.29% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.16% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и IMCG
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.18%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 7.19% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.15% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 20.30% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.09% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.44% | -1.61% |