Сравнение CIPMX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или IMCG.
Основные характеристики
| CIPMX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.99% | 6.27% |
| Дох-ть за 1 год | 17.16% | 23.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.05% | 2.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 12.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 14.64% |
| Макс. просадка | -45.33% | -58.96% |
| Current Drawdown | -12.85% | -8.50% |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и IMCG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и IMCG
С начала года, CIPMX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и IMCG
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIPMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и IMCG
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IMCG в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 0.29% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 8.51% | 10.96% | 8.47% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и IMCG
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и IMCG
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 3.62%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.