PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPMX с IMCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 14.46%/yr for IMCG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.76% против 14.46% соответственно.

CIPMX

1 день
-0.35%
1 месяц
7.54%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.33%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.38%
10 лет*
9.76%

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPMX и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.20%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between CIPMX and IMCG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.91

The correlation between CIPMX and IMCG shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IVVCIPMX с MDY
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

CIPMX vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.51

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.18

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.31

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

8.97

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.51

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и IMCG

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPMXIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-58.96%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-10.17%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-21.92%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-35.08%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-35.08%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.26%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-9.22%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.61%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и IMCG

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.01%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPMXIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.65%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.53%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.53%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

20.17%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.51%

-1.64%

Сравнение комиссий CIPMX и IMCG

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и IMCG

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.14%, что больше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.14%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

CIPMX and IMCG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to CIPMX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs IMCG's -58.96%.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPMX и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор