PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIPMX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с IMCG

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или IMCG.

Корреляция

Корреляция между CIPMX и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIPMX:

-0.26

IMCG:

0.67

Коэф-т Сортино

CIPMX:

-0.15

IMCG:

1.15

Коэф-т Омега

CIPMX:

0.98

IMCG:

1.16

Коэф-т Кальмара

CIPMX:

-0.12

IMCG:

0.70

Коэф-т Мартина

CIPMX:

-0.44

IMCG:

2.43

Индекс Язвы

CIPMX:

10.93%

IMCG:

6.33%

Дневная вол-ть

CIPMX:

22.40%

IMCG:

21.00%

Макс. просадка

CIPMX:

-45.33%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

CIPMX:

-25.64%

IMCG:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 4.33% против 11.47% соответственно.

CIPMX

С начала года

2.32%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

-5.64%

1 год

-5.76%

5 лет

4.07%

10 лет

4.33%

IMCG

С начала года

4.24%

1 месяц

15.25%

6 месяцев

2.92%

1 год

14.02%

5 лет

12.69%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CIPMX и IMCG

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

CIPMX
Champlain Mid Cap Fund
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIPMX и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг риск-скорректированной доходности CIPMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIPMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и IMCG

CIPMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.74%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и IMCG

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и IMCG

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...