Сравнение VSPMX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.35% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и AVEMX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
VSPMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
VSPMX
AVEMX
Сравнение VSPMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.63 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.61 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 1.48 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и AVEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и AVEMX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и AVEMX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -59.76% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -13.42% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -18.64% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -39.76% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.28% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -8.63% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.53% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и AVEMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.67% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 13.27% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 21.06% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.46% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.47% | +2.52% |