PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMVX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMVX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.09% соответственно.

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с VBVSMVX с SPY
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий VSMVX и VSIIX

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSMVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.63

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMVX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между VSMVX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и VSIIX

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и VSIIX

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-62.05%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-14.16%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-24.09%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.61%

-45.38%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-6.14%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.57%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.44%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и VSIIX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 5.50% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.53%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

11.24%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

20.68%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

19.85%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

21.83%

+2.32%