Сравнение VSMVX с VEVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и VEVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и VEVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью 2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMVX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции VEVFX немного отстают с 9.16%.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и VEVFX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEVFX в 0.52%.
Доходность на риск
VSMVX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск
VSMVX
VEVFX
Сравнение VSMVX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | VEVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.70 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и VEVFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и VEVFX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VEVFX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и VEVFX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, примерно равная максимальной просадке VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VEVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -47.53% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -15.14% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -27.32% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -47.53% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -7.43% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -6.67% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.30% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и VEVFX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.06% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 13.05% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 23.02% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.74% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 22.47% | +1.68% |