Сравнение VSMVX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.76% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.18% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции VSMVX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 9.70% против 1.63% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 9.70%
VBTLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и VBTLX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMVX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VSMVX
VBTLX
Сравнение VSMVX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 3.83 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и VBTLX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и VBTLX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VBTLX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.81% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и VBTLX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -18.81% | -28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -2.73% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -18.14% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -18.81% | -28.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -2.76% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -2.67% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 0.98% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и VBTLX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.56% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 2.56% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 4.32% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 5.98% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 4.96% | +19.18% |