Сравнение VSMVX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.35% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и TASCX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
VSMVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
VSMVX
TASCX
Сравнение VSMVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.56 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.26 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.36 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.07 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.56 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и TASCX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и TASCX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -58.55% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -12.12% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -30.26% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -40.45% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -3.47% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.66% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.84% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и TASCX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.86% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 10.69% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 18.59% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 25.48% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 24.17% | -0.02% |