Сравнение VSMVX с JESVX
VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) and JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VSMVX returned 8.81%/yr vs 8.27%/yr for JESVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VSMVX charges 0.08%/yr vs 1.04%/yr for JESVX.
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и JESVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 22.18%, что значительно ниже, чем у JESVX с доходностью 25.45%.
VSMVX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 14.06%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.35%
JESVX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 25.45%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSMVX и JESVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 22.18% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 12.87% |
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 25.45% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
Correlation
The correlation between VSMVX and JESVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between VSMVX and JESVX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMVX vs. JESVX — Ранг доходности на риск
VSMVX
JESVX
Сравнение VSMVX c JESVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMVX | JESVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.79 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 12.46 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и JESVX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, примерно равная максимальной просадке JESVX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и JESVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMVX | JESVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -46.09% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -10.17% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -26.55% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -26.55% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.22% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -8.98% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.95% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и JESVX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 4.11%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMVX | JESVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.17% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.07% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 19.73% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 20.89% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 23.30% | +0.77% |
Сравнение комиссий VSMVX и JESVX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JESVX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и JESVX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности JESVX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 9.34% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.71% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
VSMVX and JESVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JESVX has higher volatility (5.17%) compared to VSMVX (4.11%). In terms of maximum drawdown, VSMVX dropped -47.61% vs JESVX's -46.09%.
VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMVX и JESVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор