Сравнение VSMVX с FESCX
VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, VSMVX returned 14.11%/yr vs 18.40%/yr for FESCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSMVX charges 0.08%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и FESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 24.63%.
VSMVX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.25%
FESCX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSMVX и FESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 15.25% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 4.52% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 24.63% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
Correlation
The correlation between VSMVX and FESCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between VSMVX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMVX vs. FESCX — Ранг доходности на риск
VSMVX
FESCX
Сравнение VSMVX c FESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | FESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 4.77 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 17.25 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.55 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и FESCX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и FESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMVX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -28.53% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -10.26% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -28.53% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.82% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -8.84% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.83% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и FESCX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 4.44%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMVX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.41% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 13.55% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 19.31% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.65% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 22.65% | +1.48% |
Сравнение комиссий VSMVX и FESCX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и FESCX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FESCX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.83% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.65% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VSMVX and FESCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FESCX has higher volatility (5.41%) compared to VSMVX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VSMVX dropped -47.61% vs FESCX's -28.53%.
FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMVX и FESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор