Сравнение VSMSX с XSMO
VSMSX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - VSMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, VSMSX returned 10.85%/yr vs 14.30%/yr for XSMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSMSX charges 0.08%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и XSMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMSX показывает доходность 22.10%, а XSMO немного выше – 22.73%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.85% против 14.30% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.85%
XSMO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 14.09%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам VSMSX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 22.10% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 22.73% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Correlation
The correlation between VSMSX and XSMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between VSMSX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMSX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
VSMSX
XSMO
Сравнение VSMSX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMSX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.31 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 10.55 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и XSMO
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и XSMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMSX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -58.06% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -8.89% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -24.76% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -29.62% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -39.39% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -5.90% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -11.08% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.78% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и XSMO
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 3.89%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMSX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.46% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 15.30% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 19.57% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 22.61% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 24.10% | -0.95% |
Сравнение комиссий VSMSX и XSMO
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и XSMO
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XSMO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.14% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.54% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
VSMSX and XSMO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSMO has higher volatility (5.46%) compared to VSMSX (3.89%). In terms of maximum drawdown, VSMSX dropped -44.42% vs XSMO's -58.06%.
VSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMSX и XSMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор