PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMSX с PVIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMSX с PVIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSMSX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares) and PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSMSX returned 10.81%/yr vs 14.83%/yr for PVIVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VSMSX charges 0.08%/yr vs 1.25%/yr for PVIVX.

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 32.57%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.83% соответственно.

VSMSX

1 день
0.88%
1 месяц
2.59%
С начала года
16.33%
6 месяцев
15.18%
1 год
32.75%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.90%
10 лет*
10.81%

PVIVX

1 день
2.32%
1 месяц
9.97%
С начала года
32.57%
6 месяцев
25.87%
1 год
46.34%
3 года*
15.71%
5 лет*
6.82%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMSX и PVIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		16.33%6.04%7.20%17.57%-16.19%26.72%11.46%22.73%-8.51%13.39%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		32.57%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%46.96%22.38%-10.88%15.82%

Correlation

The correlation between VSMSX and PVIVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.87

The correlation between VSMSX and PVIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Paradigm Micro-cap Fund

Часто сравнивают с VSMSX:
VSMSX с VIOOVSMSX с VSPMXVSMSX с VSCIXVSMSX с FSSNXVSMSX с VOOVSMSX с SPYVSMSX с IJR
Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMO

Доходность на риск

VSMSX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг доходности на риск VSMSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMSX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMSXPVIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.05

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.80

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.48

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

10.95

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMSX vs. PVIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVIVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMSXPVIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.53

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и PVIVX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и PVIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMSXPVIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.42%

-95.67%

+51.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-14.84%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-95.67%

+67.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-95.67%

+67.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-95.67%

+51.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-92.72%

+92.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-16.88%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.71%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и PVIVX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 4.48%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMSXPVIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.29%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

17.50%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

25.24%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

887.36%

-865.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

627.78%

-604.57%

Сравнение комиссий VSMSX и PVIVX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и PVIVX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PVIVX в 12.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		12.02%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.20%1.39%1.49%1.47%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

VSMSX and PVIVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVIVX has higher volatility (7.29%) compared to VSMSX (4.48%). In terms of maximum drawdown, VSMSX dropped -44.42% vs PVIVX's -95.67%.

PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMSX и PVIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор