Сравнение VSMSX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMSX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.92% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и PRSVX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
VSMSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
VSMSX
PRSVX
Сравнение VSMSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.26 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.08 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.63 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и PRSVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и PRSVX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и PRSVX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -55.37% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.04% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -28.17% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -40.97% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.61% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -7.52% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.68% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и PRSVX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 6.29%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.72% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 16.12% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 23.88% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.42% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 21.28% | +1.92% |