PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с AWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMPX с AWEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSMPX returned 15.14%/yr vs 13.16%/yr for AWEIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSMPX charges 0.02%/yr vs 0.72%/yr for AWEIX.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и AWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции AWEIX по среднегодовой доходности: 15.14% против 13.16% соответственно.

VSMPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.12%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.14%

AWEIX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.72%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.23%
1 год
16.68%
3 года*
15.64%
5 лет*
9.08%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMPX и AWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		4.13%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%

Correlation

The correlation between VSMPX and AWEIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between VSMPX and AWEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX
Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWGIXAWEIX с DURPXAWEIX с AWYIXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-B

Доходность на риск

VSMPX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXAWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.50

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.10

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.45

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

5.50

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. AWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AWEIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и AWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXAWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.50

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и AWEIX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и AWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMPXAWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-51.13%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.93%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-16.64%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.38%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-32.92%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.43%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.14%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и AWEIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеют волатильность 2.95% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMPXAWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.83%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.80%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.52%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.47%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.78%

+0.63%

Сравнение комиссий VSMPX и AWEIX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AWEIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и AWEIX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AWEIX в 13.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		13.97%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSMPX and AWEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMPX has higher volatility (2.95%) compared to AWEIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VSMPX dropped -34.97% vs AWEIX's -51.13%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMPX и AWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор