PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с AWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMPX с AWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).

VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и AWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMPX и AWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции AWEIX по среднегодовой доходности: 13.62% против 11.95% соответственно.

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX
Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-B

Сравнение комиссий VSMPX и AWEIX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AWEIX в 0.72%.

AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSMPX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXAWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.36

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.64

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.55

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

1.95

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. AWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AWEIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и AWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXAWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Корреляция

Корреляция между VSMPX и AWEIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и AWEIX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AWEIX в 15.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и AWEIX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и AWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMPXAWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-51.13%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.93%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.38%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-32.92%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-9.50%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.46%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.36%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и AWEIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMPXAWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.21%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.11%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.13%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.49%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.77%

+0.62%