Сравнение AWEIX с DREVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и DREVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и DREVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | -7.59% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.44% соответственно.
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
DREVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и DREVX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.
Доходность на риск
AWEIX vs. DREVX — Ранг доходности на риск
AWEIX
DREVX
Сравнение AWEIX c DREVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | DREVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.30 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.38 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 5.43 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и DREVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и DREVX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности DREVX в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 10.42% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и DREVX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DREVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -54.68% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.12% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -24.69% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -32.25% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -9.40% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -13.06% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.07% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и DREVX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.21%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.55% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.46% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 19.89% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.67% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.90% | -1.13% |