Сравнение AWEIX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWEIX или DURPX.
Основные характеристики
| AWEIX | DURPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 23.55% |
| Дох-ть за 1 год | 25.15% | 31.84% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 11.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.47% | 15.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 4.27 |
| Коэф-т Мартина | 13.46 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 11.39% |
| Макс. просадка | -55.48% | -31.02% |
| Текущая просадка | -0.56% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и DURPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и DURPX
С начала года, AWEIX показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью 23.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и DURPX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWEIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и DURPX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DURPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 0.72% | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.59% | 0.81% | 1.80% | 0.81% | 0.91% | 0.98% | 0.80% | 0.89% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и DURPX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и DURPX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.