Сравнение AWEIX с DURPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и DURPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund	-8.00%	11.55%	19.26%	20.74%	-18.97%	25.71%	19.27%	30.63%	0.84%	12.27%
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio	-2.70%	12.81%	20.49%	21.85%	-11.82%	25.27%	19.29%	33.11%	-5.11%	17.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.70%.

AWEIX

1 день: 2.73%

1 месяц: -5.28%

С начала года: -8.00%

6 месяцев: -6.92%

1 год: 5.75%

3 года*: 12.42%

5 лет*: 7.40%

10 лет*: 11.95%

DURPX

1 день: 2.63%

1 месяц: -5.64%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -2.67%

1 год: 12.05%

3 года*: 15.23%

5 лет*: 10.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Название символа

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с AWEIX:

AWEIX с DGSIX AWEIX с AWGIX AWEIX с DREVX AWEIX с AWYIX AWEIX с VOO AWEIX с BRK-B AWEIX с VSMPX

Часто сравнивают с DURPX:

DURPX с DFUVX DURPX с DFUSX DURPX с DFQTX DURPX с TISPX DURPX с FXAIX DURPX с TRLGX DURPX с VOO

Сравнение комиссий AWEIX и DURPX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

AWEIX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

DURPX

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

AWEIX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DURPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AWEIX	DURPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	0.71	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	1.13	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.16	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	1.08	-0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.95	5.01	-3.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DURPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AWEIX	DURPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	0.71	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.69	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.78	-0.28

Корреляция

Корреляция между AWEIX и DURPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и DURPX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности DURPX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund	15.81%	14.54%	6.39%	4.72%	4.13%	7.09%	2.52%	2.08%	8.91%	2.68%	1.49%	5.46%
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio	1.09%	1.05%	1.20%	1.49%	3.65%	4.12%	1.34%	1.36%	1.69%	0.77%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и DURPX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DURPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AWEIX	DURPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.13%	-31.02%	-20.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.93%	-12.29%	+0.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.38%	-21.90%	-2.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.50%	-6.27%	-3.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.46%	-4.12%	-2.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	2.64%	+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и DURPX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AWEIX	DURPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.21%	4.95%	+0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.11%	8.82%	+0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.13%	17.36%	-0.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.49%	15.91%	+0.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.77%	17.69%	+0.08%

Сравнение AWEIX с DURPX

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и DURPX

Сравнение доходности по годам AWEIX и DURPX

Доходность по периодам

AWEIX

DURPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AWEIX и DURPX

Доходность на риск

AWEIX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

AWEIX

DURPX

Сравнение AWEIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AWEIX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и DURPX

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и DURPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и DURPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)