PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с DURPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и DURPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-7.47%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%12.27%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.22%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.22%.

AWEIX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.44%
1 год
5.84%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.52%
10 лет*
12.02%

DURPX

1 день
0.49%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-2.30%
1 год
11.81%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-BAWEIX с VSMPX
Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с VOO

Сравнение комиссий AWEIX и DURPX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

AWEIX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXDURPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.73

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.16

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.04

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

4.80

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа DURPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXDURPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между AWEIX и DURPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и DURPX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности DURPX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.72%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.08%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и DURPX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DURPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWEIXDURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-31.02%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.67%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-21.90%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.81%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.12%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.67%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и DURPX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWEIXDURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.97%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.82%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.34%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.90%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.69%

+0.08%