PortfoliosLab logo
Сравнение AWEIX с DURPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWEIX и DURPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AWEIX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
82.58%
165.97%
AWEIX
DURPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWEIX:

-0.02

DURPX:

0.44

Коэф-т Сортино

AWEIX:

0.15

DURPX:

0.78

Коэф-т Омега

AWEIX:

1.02

DURPX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AWEIX:

0.02

DURPX:

0.46

Коэф-т Мартина

AWEIX:

0.05

DURPX:

1.75

Индекс Язвы

AWEIX:

7.00%

DURPX:

4.80%

Дневная вол-ть

AWEIX:

18.28%

DURPX:

17.91%

Макс. просадка

AWEIX:

-55.48%

DURPX:

-31.02%

Текущая просадка

AWEIX:

-12.71%

DURPX:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.90%.


AWEIX

С начала года

-3.95%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-11.27%

1 год

-0.29%

5 лет

7.90%

10 лет

7.30%

DURPX

С начала года

-2.90%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-6.42%

1 год

7.75%

5 лет

13.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AWEIX и DURPX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWEIX и DURPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AWEIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWEIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DURPX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
0.44
AWEIX
DURPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и DURPX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DURPX в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
0.65%0.62%0.88%0.92%0.48%0.59%0.81%1.80%0.81%0.91%0.98%0.80%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.22%1.20%1.49%3.65%3.14%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и DURPX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.71%
-8.40%
AWEIX
DURPX

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и DURPX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеют волатильность 6.31% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.31%
6.41%
AWEIX
DURPX