Сравнение AWEIX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWEIX или DGSIX.
Основные характеристики
| AWEIX | DGSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 24.34% | 15.08% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.56% | 7.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.19% | 6.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 7.25% |
| Макс. просадка | -55.48% | -38.20% |
| Current Drawdown | -1.66% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и DGSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и DGSIX
С начала года, AWEIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции AWEIX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 12.19% против 6.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и DGSIX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWEIX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и DGSIX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности DGSIX в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 4.42% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% | 4.36% | 0.89% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 5.11% | 5.27% | 4.55% | 4.94% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 2.11% | 2.03% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и DGSIX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки DGSIX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DGSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и DGSIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.