PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с DGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWEIX с DGSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund) and DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) are both mutual funds - AWEIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while DGSIX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, AWEIX returned 13.16%/yr vs 8.70%/yr for DGSIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AWEIX charges 0.72%/yr vs 0.24%/yr for DGSIX.

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и DGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции AWEIX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 13.16% против 8.70% соответственно.

AWEIX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.72%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.23%
1 год
16.68%
3 года*
15.64%
5 лет*
9.08%
10 лет*
13.16%

DGSIX

1 день
0.34%
1 месяц
3.26%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.91%
1 год
19.26%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWEIX и DGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		4.13%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.39%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%

Correlation

The correlation between AWEIX and DGSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2005 г.

0.92

The correlation between AWEIX and DGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DREVXAWEIX с AWGIXAWEIX с DURPXAWEIX с AWYIXAWEIX с VOOAWEIX с VSMPXAWEIX с BRK-B
Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с AWGIXDGSIX с VGSTXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALXDGSIX с SPY

Доходность на риск

AWEIX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXDGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.65

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.83

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.38

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

14.79

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. DGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DGSIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и DGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXDGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.65

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и DGSIX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWEIXDGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-41.64%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-5.85%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-13.43%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-18.36%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-23.59%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.43%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.33%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и DGSIX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWEIXDGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.28%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

5.87%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

7.47%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

10.19%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

10.38%

+7.40%

Сравнение комиссий AWEIX и DGSIX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и DGSIX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности DGSIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		13.97%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		7.96%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%

Часто задаваемые вопросы

AWEIX and DGSIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWEIX has higher volatility (2.83%) compared to DGSIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, AWEIX dropped -51.13% vs DGSIX's -41.64%.

DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWEIX и DGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор