Сравнение AWEIX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWEIX или DGSIX.
Основные характеристики
| AWEIX | DGSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 12.56% |
| Дох-ть за 1 год | 25.15% | 18.60% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.47% | 8.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.46 | 17.33 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.08% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 7.25% |
| Макс. просадка | -55.48% | -38.20% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и DGSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и DGSIX
С начала года, AWEIX показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции AWEIX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 6.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и DGSIX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWEIX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и DGSIX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DGSIX в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 0.72% | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.59% | 0.81% | 1.80% | 0.81% | 0.91% | 0.98% | 0.80% | 0.89% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.52% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и DGSIX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки DGSIX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DGSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и DGSIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.