Сравнение AWEIX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции AWEIX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.01% соответственно.
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и DGSIX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Доходность на риск
AWEIX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
AWEIX
DGSIX
Сравнение AWEIX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.47 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.11 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.87 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 8.46 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.47 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и DGSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и DGSIX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности DGSIX в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и DGSIX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -41.64% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -7.27% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -18.36% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -23.59% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -4.32% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.46% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.60% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и DGSIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.51% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 5.73% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 9.96% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 10.17% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 10.36% | +7.41% |