PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWEIX с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AWEIX returned 13.06%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWEIX имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции BRK-B немного впереди с 13.42%.

AWEIX

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.46%
1 год
10.29%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.76%
10 лет*
13.06%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWEIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		0.36%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AWEIX and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.60

Over the past year, the correlation between AWEIX and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWGIXAWEIX с DURPXAWEIX с AWYIXAWEIX с VOOAWEIX с VSMPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AWEIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWEIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.02

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.13

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.04

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

0.07

+3.16

AWEIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и BRK-B

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWEIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-53.86%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.42%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-14.95%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-26.58%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-29.57%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-9.63%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-11.07%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.51%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и BRK-B

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWEIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.80%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.53%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

14.40%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.10%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.39%

-1.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и BRK-B

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		14.49%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWEIX and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWEIX has higher volatility (4.61%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, AWEIX dropped -51.13% vs BRK-B's -53.86%.

AWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWEIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор