Сравнение AWEIX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -7.47% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -5.03% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.02% против 12.79% соответственно.
AWEIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 12.02%
BRK-B
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWEIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AWEIX
BRK-B
Сравнение AWEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.62 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | -0.73 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.70 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.19 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.62 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и BRK-B составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и BRK-B
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.72% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и BRK-B
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -53.86% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -14.95% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -26.58% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -29.57% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -11.57% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -11.07% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 8.75% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и BRK-B
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.12% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 11.11% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 18.30% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.20% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 19.44% | -1.67% |