PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWEIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AWEIX returned 13.08%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWEIX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции BRK-B немного отстают с 12.93%.

AWEIX

1 день
-0.73%
1 месяц
2.36%
С начала года
3.37%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.61%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.74%
10 лет*
13.08%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWEIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		3.37%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AWEIX and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2005 г.

0.60

Over the past year, the correlation between AWEIX and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWGIXAWEIX с DURPXAWEIX с AWYIXAWEIX с VOOAWEIX с VSMPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AWEIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.18

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.15

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.27

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

-0.57

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.18

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и BRK-B

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWEIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-53.86%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.42%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-14.95%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-26.58%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-29.57%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-11.33%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-11.07%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.46%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и BRK-B

Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 2.86%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWEIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.72%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.70%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

14.32%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.11%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.43%

-1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и BRK-B

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		14.07%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWEIX and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to AWEIX (2.86%). In terms of maximum drawdown, AWEIX dropped -51.13% vs BRK-B's -53.86%.

AWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWEIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор