PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с AWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с AWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и AWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и AWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		-8.76%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%29.80%36.12%2.01%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у AWGIX с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции AWEIX превзошли акции AWGIX по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.52% соответственно.

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%

AWGIX

1 день
3.88%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-10.64%
1 год
3.21%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-BAWEIX с VSMPX
Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DGSIXAWGIX с DREVXAWGIX с AWYIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с XLKAWGIX с SCHG

Сравнение комиссий AWEIX и AWGIX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AWGIX в 0.96%.

AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Доходность на риск

AWEIX vs. AWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c AWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXAWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.20

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.43

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.24

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

0.78

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. AWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа AWGIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и AWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXAWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между AWEIX и AWGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и AWGIX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности AWGIX в 6.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		6.18%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и AWGIX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, примерно равная максимальной просадке AWGIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и AWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWEIXAWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-52.83%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-17.32%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-33.79%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-34.47%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-16.99%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-12.43%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.22%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и AWGIX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.21%, в то время как у CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWEIXAWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.20%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

13.18%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

20.86%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

20.39%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

21.04%

-3.27%