PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с AWYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%1.85%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у AWYIX с доходностью -3.90%.

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-BAWEIX с VSMPX
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHDAWYIX с VOO

Сравнение комиссий AWEIX и AWYIX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Доходность на риск

AWEIX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXAWYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.34

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.56

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.51

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

2.17

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWYIX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между AWEIX и AWYIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и AWYIX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности AWYIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и AWYIX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и AWYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWEIXAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-35.79%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.80%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-19.82%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-6.80%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.08%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.74%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и AWYIX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWEIXAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.84%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.81%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.14%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.45%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.01%

-0.24%