Сравнение AWEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWEIX или VOO.
Основные характеристики
| AWEIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 20.97% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.74% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.10% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 11.60% |
| Макс. просадка | -55.48% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.02% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и VOO
С начала года, AWEIX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWEIX имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции VOO немного впереди с 12.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и VOO
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и VOO
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 4.44% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% | 4.36% | 0.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и VOO
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и VOO
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.62% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.