Сравнение AWEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWEIX или VOO.
Основные характеристики
| AWEIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 25.15% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.47% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.46 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.12% |
| Макс. просадка | -55.48% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и VOO
С начала года, AWEIX показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.77% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и VOO
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и VOO
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 0.72% | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.59% | 0.81% | 1.80% | 0.81% | 0.91% | 0.98% | 0.80% | 0.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и VOO
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и VOO
Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.