PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-7.47%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%20.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.02% против 14.19% соответственно.

AWEIX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.44%
1 год
5.84%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.52%
10 лет*
12.02%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с DURPXAWEIX с BRK-BAWEIX с VSMPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AWEIX и VOO

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AWEIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.98

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.49

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.53

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

7.13

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.32

Корреляция

Корреляция между AWEIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и VOO

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.72%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и VOO

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AWEIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-33.99%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.90%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.52%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-33.99%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.44%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.72%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.57%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и VOO

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.22% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWEIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.27%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.46%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.11%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.81%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.98%

-0.21%