Сравнение VSMGX с PGEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и PGEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и PGEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PGEOX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям PGEOX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.24% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и PGEOX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PGEOX в 0.94%.
Доходность на риск
VSMGX vs. PGEOX — Ранг доходности на риск
VSMGX
PGEOX
Сравнение VSMGX c PGEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | PGEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.86 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.90 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.97 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и PGEOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и PGEOX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PGEOX в 7.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и PGEOX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки PGEOX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и PGEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -50.63% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -7.97% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -21.36% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -23.00% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -3.86% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -11.78% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.69% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и PGEOX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с George Putnam Balanced Fund (PGEOX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.85% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.41% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 11.58% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 11.40% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 11.59% | -1.27% |