PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIIX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.53% соответственно.

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с VBVSMVX с SPY

Сравнение комиссий VSIIX и VSMVX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VSMVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSIIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

5.76

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между VSIIX и VSMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VSMVX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VSMVX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIIXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-47.61%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-15.74%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-28.81%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-47.61%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.15%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-7.72%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.15%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VSMVX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.53% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIIXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.50%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.57%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

23.83%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

22.18%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

24.15%

-2.32%