PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIIX с VESMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VSIIX returned 8.07%/yr vs 6.25%/yr for VESMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSIIX charges 0.06%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у VESMX с доходностью 3.66%.

VSIIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.26%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.57%

VESMX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.47%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIIX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		12.06%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%22.52%
VESMX
VELA Small Cap Fund		3.66%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Correlation

The correlation between VSIIX and VESMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between VSIIX and VESMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с FSKAXVSIIX с SPY
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с NSDVXVESMX с RYSEXVESMX с AVALX

Доходность на риск

VSIIX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXVESMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.18

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.78

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.79

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

5.41

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VESMX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.18

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VESMX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VESMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIIXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-20.35%

-41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.48%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-20.35%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-20.35%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-4.57%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.14%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VESMX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с VELA Small Cap Fund (VESMX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIIXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.88%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.81%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

14.38%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.42%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.23%

+3.60%

Сравнение комиссий VSIIX и VESMX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VESMX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VESMX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VESMX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.97%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.76%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSIIX and VESMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIIX has higher volatility (4.09%) compared to VESMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, VSIIX dropped -62.05% vs VESMX's -20.35%.

VSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIIX и VESMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор