PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с NSDVX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий VESMX и ARSMX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

VESMX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.04

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.18

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.07

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

-0.21

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.40

Корреляция

Корреляция между VESMX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и ARSMX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и ARSMX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-51.75%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.25%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-19.34%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-9.05%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.12%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.07%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и ARSMX

VELA Small Cap Fund (VESMX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VESMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.00%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.20%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

18.48%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.88%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.60%

-1.25%