PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с VELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с VELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и VELA Large Cap Plus Fund (VELIX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и VELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и VELA Large Cap Plus Fund (VELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и VELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-4.24%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VELIX с доходностью -4.24%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

VELIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-1.15%
1 год
6.71%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

VELA Large Cap Plus Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с BRSIXVESMX с NSDVX
Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с ORDNXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHXVELIX с NWAUXVELIX с VPMAX

Сравнение комиссий VESMX и VELIX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии VELIX в 1.84%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

VESMX vs. VELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c VELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и VELA Large Cap Plus Fund (VELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXVELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.47

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.81

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.75

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

2.94

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. VELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VELIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и VELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXVELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.92

-0.17

Корреляция

Корреляция между VESMX и VELIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и VELIX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VELIX в 7.41%

TTM202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.41%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и VELIX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки VELIX в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и VELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXVELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-16.39%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-9.44%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-16.39%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.28%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.37%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.40%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и VELIX

VELA Small Cap Fund (VESMX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VESMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXVELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.53%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

6.81%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

14.22%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

13.22%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

13.63%

+4.72%