PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с VELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESMX с VELIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VESMX (VELA Small Cap Fund) and VELIX (VELA Large Cap Plus Fund) are both mutual funds - VESMX is a Small Cap Value Equities fund managed by VELA Funds, while VELIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VELA Funds. Over the past 5 years, VESMX returned 6.18%/yr vs 7.41%/yr for VELIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VESMX charges 1.20%/yr vs 1.84%/yr for VELIX.

Доходность

Сравнение доходности VESMX и VELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и VELA Large Cap Plus Fund (VELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у VELIX с доходностью -0.24%.

VESMX

1 день
0.66%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.13%
1 год
16.17%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

VELIX

1 день
0.95%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.25%
1 год
7.94%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESMX и VELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		3.57%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-0.24%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%

Correlation

The correlation between VESMX and VELIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between VESMX and VELIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

VELA Large Cap Plus Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с NSDVXVESMX с RYSEXVESMX с AVALXVESMX с TASCXVESMX с BRSIX
Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с ORDNXVELIX с NWAUXVELIX с FEQHXVELIX с QUERXVELIX с SVPFX

Доходность на риск

VESMX vs. VELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c VELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и VELA Large Cap Plus Fund (VELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXVELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.84

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.28

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.96

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

3.30

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. VELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VELIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и VELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXVELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.84

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VESMX и VELIX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки VELIX в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и VELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESMXVELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-16.39%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.24%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.35%

-15.80%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-16.39%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.36%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.36%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.39%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и VELIX

VELA Small Cap Fund (VESMX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VESMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESMXVELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.91%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.14%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

9.46%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

13.21%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

13.53%

+4.69%

Сравнение комиссий VESMX и VELIX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии VELIX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и VELIX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VELIX в 7.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.11%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.97%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VESMX and VELIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VESMX has higher volatility (3.62%) compared to VELIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, VESMX dropped -20.35% vs VELIX's -16.39%.

VESMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESMX и VELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор