Сравнение VESMX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VESMX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESMX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.20% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 11.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%.
VESMX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESMX и RYSEX
И VESMX, и RYSEX имеют комиссию равную 1.20%.
Доходность на риск
VESMX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
VESMX
RYSEX
Сравнение VESMX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESMX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.61 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.65 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.46 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESMX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.51 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VESMX и RYSEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESMX и RYSEX
Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESMX VELA Small Cap Fund | 1.01% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок VESMX и RYSEX
Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESMX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -43.25% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.97% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -23.03% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.62% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -6.39% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.32% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESMX и RYSEX
VELA Small Cap Fund (VESMX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VESMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESMX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.54% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.66% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 18.14% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.43% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.40% | +0.95% |