PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с NSDVX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий VESMX и BRSIX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

VESMX
VELA Small Cap Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

VESMX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.68

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.33

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.11

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

10.21

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.68

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.34

Корреляция

Корреляция между VESMX и BRSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и BRSIX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и BRSIX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-61.79%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.57%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-53.66%

+33.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-19.26%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-15.68%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.13%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и BRSIX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.65%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

17.47%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

26.50%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

24.44%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

24.01%

-5.66%