PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с VEITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с VEITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и VELA International Fund (VEITX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и VEITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и VELA International Fund (VEITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и VEITX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VEITX с доходностью -0.69%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

VELA International Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с NSDVX
Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSXVEITX с GTMIX

Сравнение комиссий VESMX и VEITX

И VESMX, и VEITX имеют комиссию равную 1.20%.

VESMX
VELA Small Cap Fund
VEITX
VELA International Fund

Доходность на риск

VESMX vs. VEITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c VEITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и VELA International Fund (VEITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXVEITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.40

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.93

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.77

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

6.69

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. VEITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VEITX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и VEITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXVEITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.40

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.89

-0.13

Корреляция

Корреляция между VESMX и VEITX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и VEITX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VEITX в 8.25%

TTM202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и VEITX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки VEITX в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и VEITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXVEITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-27.99%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.04%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-27.99%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.27%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.87%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.92%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и VEITX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у VELA International Fund (VEITX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXVEITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.11%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.52%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

14.75%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

14.26%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

14.48%

+3.87%