PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.53%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%22.51%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 2.53%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

VSMAX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.48%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.42%
1 год
18.12%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с BRSIXVESMX с NSDVXVESMX с TASCX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий VESMX и VSMAX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

VESMX
VELA Small Cap Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VESMX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.92

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

6.14

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.38

Корреляция

Корреляция между VESMX и VSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и VSMAX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и VSMAX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-59.68%

+39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.97%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-28.14%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.52%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.75%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и VSMAX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.70%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.62%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

21.80%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

20.73%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.54%

-3.19%