- Эмитент
- VELA Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2020 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VESMX
VELA Small Cap Fund (VESMX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции VESMX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VESMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,507.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VELA Small Cap Fund (VESMX) показал доход в 8.55% с начала года и 17.68% за последние 12 месяцев.
VELA Small Cap Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VESMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VESMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 1.60% | -5.22% | 4.49% | -1.35% | 3.12% | 1.93% | 8.55% | |||||
| 2025 | 4.29% | -4.06% | -4.97% | -3.30% | 4.21% | 3.55% | -0.95% | 5.43% | -1.36% | -0.36% | 5.34% | 0.80% | 8.12% |
| 2024 | -0.92% | 4.84% | 4.28% | -2.45% | 3.99% | -2.00% | 5.90% | -0.66% | -1.48% | -1.66% | 6.58% | -5.32% | 10.77% |
| 2023 | 5.75% | -0.60% | -5.22% | 0.51% | -2.30% | 7.70% | 3.52% | -2.52% | -2.64% | -4.32% | 4.58% | 7.38% | 11.22% |
| 2022 | -3.12% | 2.16% | 0.54% | -6.32% | 2.76% | -7.57% | 6.50% | -1.46% | -7.99% | 12.68% | 4.23% | -5.92% | -5.53% |
| 2021 | 2.03% | 13.62% | 5.66% | 1.47% | 1.32% | -1.30% | -1.95% | 0.19% | -0.70% | 5.34% | -2.75% | 5.96% | 31.60% |
Метрики бенчмарка
VELA Small Cap Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.83, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.65%) than losses (77.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 79.65%
- Участие в снижении
- 77.88%
Комиссия
Комиссия VESMX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VESMX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VELA Small Cap Fund (VESMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VESMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.24 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 9.71 | -4.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VELA Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.04 | $0.11 | $0.11 | $0.16 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VELA Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VELA Small Cap Fund показал максимальную просадку в 20.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка VELA Small Cap Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.35%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 21d | 12mo 4dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.23%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 10mo 3d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.75%окт. 2023 г. | 2mo 20d | 1mo 18d | 4mo 8dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-9.52%июль 2021 г. | 2mo 10d | 3mo 15d | 5mo 25dмай 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-9.48%март 2026 г. | 1mo 9d | 3mo 8d | 4mo 17dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| VESMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -56.78% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.10% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.35% | -18.90% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -25.43% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.00% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -10.70% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.09% | +1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VESMX
Добавьте VELA Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VESMX