- Эмитент
- VELA Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2020 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VESMX
VELA Small Cap Fund (VESMX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции VESMX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VESMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VELA Small Cap Fund (VESMX) показал доход в 3.57% с начала года и 16.17% за последние 12 месяцев.
VELA Small Cap Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность VESMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VESMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 1.60% | -5.22% | 4.49% | -1.35% | 0.28% | 3.57% | ||||||
| 2025 | 4.29% | -4.06% | -4.97% | -3.30% | 4.21% | 3.55% | -0.95% | 5.43% | -1.36% | -0.36% | 5.34% | 0.80% | 8.12% |
| 2024 | -0.92% | 4.84% | 4.28% | -2.45% | 3.99% | -2.00% | 5.90% | -0.66% | -1.48% | -1.66% | 6.58% | -5.32% | 10.77% |
| 2023 | 5.75% | -0.60% | -5.22% | 0.51% | -2.30% | 7.70% | 3.52% | -2.52% | -2.64% | -4.32% | 4.58% | 7.38% | 11.22% |
| 2022 | -3.12% | 2.16% | 0.54% | -6.32% | 2.76% | -7.57% | 6.50% | -1.46% | -7.99% | 12.68% | 4.23% | -5.92% | -5.53% |
| 2021 | 2.03% | 13.62% | 5.66% | 1.47% | 1.32% | -1.30% | -1.95% | 0.19% | -0.70% | 5.34% | -2.75% | 5.96% | 31.60% |
Метрики бенчмарка
VELA Small Cap Fund has an annualized alpha of -4.47%, beta of 0.81, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.13%) than losses (51.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.47%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 53.13%
- Участие в снижении
- 51.61%
Комиссия
Комиссия VESMX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VESMX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VELA Small Cap Fund (VESMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VESMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VELA Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.04 | $0.11 | $0.11 | $0.16 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VELA Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VELA Small Cap Fund показал максимальную просадку в 20.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка VELA Small Cap Fund составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.35%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 21d | 12mo 4dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.23%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 10mo 3d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.75%окт. 2023 г. | 2mo 20d | 1mo 18d | 4mo 8dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.52%июль 2021 г. | 2mo 10d | 3mo 15d | 5mo 25dмай 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.48%март 2026 г. | 1mo 9d | — | 3mo 27dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VESMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -9.10% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -2.97% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -1.13% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VESMX
Добавьте VELA Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VESMX