PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VELA Small Cap Fund (VESMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VELA Small Cap Fund (VESMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

VELA Funds

Дата выпуска

29 сент. 2020 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VESMX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Популярные сравнения:
VESMX с VSMAX
Популярные сравнения:
VESMX с VSMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VELA Small Cap Fund (VESMX) показал доход в -4.18% с начала года и -3.41% за последние 12 месяцев.

VESMX

С начала года

-4.18%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-9.28%

1 год

-3.41%

3 года

5.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VESMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.29%-4.06%-4.97%-3.30%4.21%-4.18%
2024-0.92%4.84%4.29%-2.45%3.99%-2.00%5.90%-0.66%-1.48%-1.66%6.58%-5.32%10.77%
20235.75%-0.60%-5.22%0.51%-2.30%7.70%3.52%-2.52%-2.64%-4.32%4.58%7.38%11.22%
2022-3.12%2.16%0.54%-6.32%2.76%-7.57%6.49%-1.46%-8.00%12.68%4.23%-5.93%-5.53%
20212.03%13.62%5.66%1.47%1.32%-1.30%-1.95%0.19%-0.70%5.34%-2.75%5.08%30.50%
20204.00%16.44%5.85%28.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VESMX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VESMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VELA Small Cap Fund (VESMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VELA Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.14
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VELA Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.1520202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.04$0.04$0.12$0.11$0.16$0.01

Дивидендный доход

0.23%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VELA Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VELA Small Cap Fund показал максимальную просадку в 20.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка VELA Small Cap Fund составляет 9.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.35%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-17.92%8 нояб. 2021 г.22226 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.529
-9.52%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.741 нояб. 2021 г.123
-7.14%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.80
-6.78%16 мар. 2021 г.623 мар. 2021 г.305 мая 2021 г.36
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...