Сравнение VSIAX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIAX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции SWSSX немного отстают с 9.87%.
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и SWSSX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
VSIAX
SWSSX
Сравнение VSIAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.81 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.78 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и SWSSX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и SWSSX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -60.34% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.90% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -31.93% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -41.81% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -7.91% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.78% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.71% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и SWSSX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 5.52%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.53% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 14.53% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 23.31% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 22.62% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 24.05% | -1.60% |