Сравнение VSIAX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIAX или SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и SWSSX
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.54% соответственно.
VSIAX
16.74%
1.09%
10.02%
30.76%
11.39%
9.32%
SWSSX
15.04%
0.84%
10.72%
31.83%
9.14%
8.54%
Основные характеристики
| VSIAX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.97 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.78% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 21.06% |
| Макс. просадка | -45.39% | -61.52% |
| Текущая просадка | -3.19% | -5.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и SWSSX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSIAX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и SWSSX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SWSSX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.30% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и SWSSX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и SWSSX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 5.89%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.