PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSIAX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с SWSSX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both mutual funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.81%/yr vs 10.96%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 23.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIAX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции SWSSX немного впереди с 10.96%.

VSIAX

1 день
1.43%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
11.08%
С начала года
19.78%
1 год
28.74%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.81%
Всё время*
12.57%

SWSSX

1 день
1.85%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
16.45%
С начала года
23.18%
1 год
38.16%
3 года*
17.42%
5 лет*
7.83%
10 лет*
10.96%
Всё время*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWSSX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
$0.00$0.00$0.00

VSIAX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VSIAX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		19.78%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		23.18%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between VSIAX and SWSSX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between VSIAX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSIAX и SWSSX

Секторы
VSIAX
SWSSX

Финансовые услуги

17.5%
17.6%

Промышленность

17.3%
14.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.2%

Недвижимость

11.1%
6.7%

Технологии

10.9%
14.8%

Здравоохранение

8.4%
20.2%

Сырьевые материалы

5.3%
4.4%

Коммунальные услуги

4.9%
2.7%

Энергетика

4.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.2%

Финансовые услуги

VSIAX
17.5%
SWSSX
17.6%

Промышленность

VSIAX
17.3%
SWSSX
14.1%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
13.6%
SWSSX
9.2%

Недвижимость

VSIAX
11.1%
SWSSX
6.7%

Технологии

VSIAX
10.9%
SWSSX
14.8%

Здравоохранение

VSIAX
8.4%
SWSSX
20.2%

Сырьевые материалы

VSIAX
5.3%
SWSSX
4.4%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.9%
SWSSX
2.7%

Энергетика

VSIAX
4.3%
SWSSX
5.4%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.2%
SWSSX
2.6%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.4%
SWSSX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с VIOVVSIAX с VSMVX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VBRSWSSX с PRSVX

Доходность на риск

VSIAX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSIAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSIAXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.03

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.85

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.56

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

12.63

-0.49

VSIAX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и SWSSX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-60.34%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.00%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-27.50%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-31.93%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-41.81%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-10.67%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.10%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и SWSSX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 3.78%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.59%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.23%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

19.41%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

22.58%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

24.08%

-1.69%

Сравнение комиссий VSIAX и SWSSX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и SWSSX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SWSSX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.04%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.71%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and SWSSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (4.59%) compared to VSIAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор