PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с SWSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both mutual funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.56%/yr vs 11.20%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.20% соответственно.

VSIAX

1 день
0.86%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.39%
1 год
26.25%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.56%

SWSSX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.24%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		12.06%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.71%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between VSIAX and SWSSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between VSIAX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSIAX и SWSSX

Секторы
VSIAX
SWSSX

Промышленность

18.1%
17.7%

Финансовые услуги

17.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.4%

Технологии

10.6%
17.0%

Недвижимость

10.1%
6.1%

Здравоохранение

7.9%
16.5%

Сырьевые материалы

6.3%
4.8%

Энергетика

5.2%
6.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Промышленность

VSIAX
18.1%
SWSSX
17.7%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
SWSSX
15.8%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
SWSSX
8.4%

Технологии

VSIAX
10.6%
SWSSX
17.0%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
SWSSX
6.1%

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
SWSSX
16.5%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
SWSSX
4.8%

Энергетика

VSIAX
5.2%
SWSSX
6.1%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
SWSSX
2.9%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
SWSSX
2.4%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
SWSSX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с VIOVVSIAX с VSMVX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VBRSWSSX с PRSVX

Доходность на риск

VSIAX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.28

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.13

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.97

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

14.11

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и SWSSX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-60.34%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.00%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-27.50%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-31.93%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-41.81%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-10.73%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.09%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и SWSSX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 4.09%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.61%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

13.60%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

19.15%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

22.59%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

24.09%

-1.63%

Сравнение комиссий VSIAX и SWSSX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и SWSSX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SWSSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.08%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.75%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and SWSSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to VSIAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор