PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSIAX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIAX с VINIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIAX или VINIX.

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VINIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIAX:

0.14

VINIX:

0.59

Коэф-т Сортино

VSIAX:

0.46

VINIX:

1.08

Коэф-т Омега

VSIAX:

1.06

VINIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSIAX:

0.19

VINIX:

0.71

Коэф-т Мартина

VSIAX:

0.57

VINIX:

2.71

Индекс Язвы

VSIAX:

7.96%

VINIX:

4.96%

Дневная вол-ть

VSIAX:

21.63%

VINIX:

19.73%

Макс. просадка

VSIAX:

-45.39%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

VSIAX:

-10.19%

VINIX:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.47% соответственно.

VSIAX

С начала года

-2.16%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

-6.42%

1 год

3.06%

5 лет

18.26%

10 лет

7.94%

VINIX

С начала года

0.90%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.55%

5 лет

15.26%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSIAX и VINIX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIAX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIAX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VINIX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VINIX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.19%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		1.30%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VINIX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VINIX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 6.15% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...