PortfoliosLab logo
Сравнение VSIAX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VINIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
312.05%
439.62%
VSIAX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIAX:

-0.00

VINIX:

0.46

Коэф-т Сортино

VSIAX:

0.15

VINIX:

0.78

Коэф-т Омега

VSIAX:

1.02

VINIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VSIAX:

-0.00

VINIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VSIAX:

-0.00

VINIX:

1.96

Индекс Язвы

VSIAX:

7.26%

VINIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VSIAX:

21.32%

VINIX:

19.53%

Макс. просадка

VSIAX:

-45.39%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

VSIAX:

-16.54%

VINIX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 7.20% против 10.79% соответственно.


VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.68%

5 лет

16.38%

10 лет

7.20%

VINIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.54%

5 лет

13.90%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIAX и VINIX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIAX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIAX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSIAX: -0.00
VINIX: 0.46
Коэффициент Сортино VSIAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSIAX: 0.15
VINIX: 0.78
Коэффициент Омега VSIAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSIAX: 1.02
VINIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSIAX: -0.00
VINIX: 0.48
Коэффициент Мартина VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSIAX: -0.00
VINIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.46
VSIAX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VINIX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VINIX в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
2.53%2.58%2.97%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VINIX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.54%
-10.02%
VSIAX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VINIX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 14.09% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
14.22%
VSIAX
VINIX