PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с VINIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.52%/yr vs 15.63%/yr for VINIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.63% соответственно.

VSIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.52%

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.64%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between VSIAX and VINIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.83

The correlation between VSIAX and VINIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSIAX и VINIX

Секторы
VSIAX
VINIX

Промышленность

18.1%
8.3%

Финансовые услуги

17.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.2%

Технологии

10.6%
35.7%

Недвижимость

10.1%
1.9%

Здравоохранение

7.9%
8.5%

Сырьевые материалы

6.3%
1.8%

Энергетика

5.2%
3.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Промышленность

VSIAX
18.1%
VINIX
8.3%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
VINIX
11.6%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
VINIX
10.2%

Технологии

VSIAX
10.6%
VINIX
35.7%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
VINIX
1.9%

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
VINIX
8.5%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
VINIX
1.8%

Энергетика

VSIAX
5.2%
VINIX
3.5%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
VINIX
2.4%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
VINIX
4.9%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
VINIX
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOVVSIAX с VSMVX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSCIXVINIX с TBCIX

Доходность на риск

VSIAX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.37

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.24

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.16

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

14.78

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.37

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VINIX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-55.19%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.90%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-18.75%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-24.51%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-33.79%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.73%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-8.53%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.90%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VINIX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.93%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.99%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.89%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

16.89%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

18.06%

+4.39%

Сравнение комиссий VSIAX и VINIX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VINIX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VINIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and VINIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.97%) compared to VINIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор