PortfoliosLab logo
Сравнение VSIAX с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VIOV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
312.05%
269.69%
VSIAX
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIAX:

-0.00

VIOV:

-0.22

Коэф-т Сортино

VSIAX:

0.15

VIOV:

-0.15

Коэф-т Омега

VSIAX:

1.02

VIOV:

0.98

Коэф-т Кальмара

VSIAX:

-0.00

VIOV:

-0.18

Коэф-т Мартина

VSIAX:

-0.00

VIOV:

-0.59

Индекс Язвы

VSIAX:

7.26%

VIOV:

8.84%

Дневная вол-ть

VSIAX:

21.32%

VIOV:

23.84%

Макс. просадка

VSIAX:

-45.39%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VSIAX:

-16.54%

VIOV:

-21.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -15.58%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 7.20% против 6.09% соответственно.


VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.68%

5 лет

16.38%

10 лет

7.20%

VIOV

С начала года

-15.58%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-3.76%

5 лет

13.91%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIAX и VIOV

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIAX и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIAX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSIAX: -0.00
VIOV: -0.22
Коэффициент Сортино VSIAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSIAX: 0.15
VIOV: -0.15
Коэффициент Омега VSIAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSIAX: 1.02
VIOV: 0.98
Коэффициент Кальмара VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSIAX: -0.00
VIOV: -0.18
Коэффициент Мартина VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSIAX: -0.00
VIOV: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.22
VSIAX
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VIOV

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VIOV в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VIOV

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.54%
-21.89%
VSIAX
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VIOV

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 14.09% и 14.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
14.51%
VSIAX
VIOV