Сравнение VSIAX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIAX или VIOV.
Основные характеристики
| VSIAX | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.76% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 15.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 4.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.51% | 8.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.76% | 8.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 21.73% |
| Макс. просадка | -45.39% | -47.36% |
| Текущая просадка | -1.55% | -3.01% |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VIOV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VIOV
С начала года, VSIAX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 8.76% против 8.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VIOV
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIAX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VIOV
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VIOV в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.28% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VIOV
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VIOV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.