PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSIAX с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIAX с VIOV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIAX или VIOV.

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VIOV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIAX:

0.14

VIOV:

-0.10

Коэф-т Сортино

VSIAX:

0.43

VIOV:

0.11

Коэф-т Омега

VSIAX:

1.06

VIOV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VSIAX:

0.17

VIOV:

-0.04

Коэф-т Мартина

VSIAX:

0.52

VIOV:

-0.11

Индекс Язвы

VSIAX:

7.93%

VIOV:

9.90%

Дневная вол-ть

VSIAX:

21.62%

VIOV:

24.26%

Макс. просадка

VSIAX:

-45.39%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VSIAX:

-10.63%

VIOV:

-16.49%

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -9.76%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 7.98% против 6.94% соответственно.

VSIAX

С начала года

-2.63%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-7.72%

1 год

3.04%

5 лет

18.16%

10 лет

7.98%

VIOV

С начала года

-9.76%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-2.51%

5 лет

15.78%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSIAX и VIOV

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIAX и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIAX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VIOV

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VIOV в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.20%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.08%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VIOV

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...