Сравнение VSIAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIAX или VBR.
Основные характеристики
| VSIAX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.76% | 9.80% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 20.57% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.51% | 10.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.76% | 8.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 17.49% |
| Макс. просадка | -45.39% | -62.01% |
| Текущая просадка | -1.55% | -1.48% |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VBR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VBR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSIAX показывает доходность 9.76%, а VBR немного выше – 9.80%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VSIAX – 8.76% и акции VBR – 8.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VBR
И VSIAX, и VBR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VBR
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью VBR в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.04% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VBR
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VBR
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.23% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.