Сравнение VSIAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.17% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIAX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции VBR немного впереди с 10.10%.
VSIAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.83%
VBR
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VBR
И VSIAX, и VBR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. VBR — Ранг доходности на риск
VSIAX
VBR
Сравнение VSIAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 5.64 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VBR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VBR
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VBR
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -61.98% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.18% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -24.19% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -45.28% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.13% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -8.32% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VBR
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.50% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.28% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 20.64% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.85% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 21.73% | +0.71% |