PortfoliosLab logo
Сравнение VSIAX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VBR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
312.05%
312.82%
VSIAX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIAX:

-0.00

VBR:

0.00

Коэф-т Сортино

VSIAX:

0.15

VBR:

0.15

Коэф-т Омега

VSIAX:

1.02

VBR:

1.02

Коэф-т Кальмара

VSIAX:

-0.00

VBR:

0.00

Коэф-т Мартина

VSIAX:

-0.00

VBR:

0.01

Индекс Язвы

VSIAX:

7.26%

VBR:

7.30%

Дневная вол-ть

VSIAX:

21.32%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

VSIAX:

-45.39%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

VSIAX:

-16.54%

VBR:

-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VSIAX на уровне -9.07% и VBR на уровне -9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIAX имеют среднегодовую доходность 7.20%, а акции VBR немного впереди с 7.21%.


VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.68%

5 лет

16.38%

10 лет

7.20%

VBR

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-8.86%

1 год

0.68%

5 лет

16.37%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIAX и VBR

И VSIAX, и VBR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIAX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIAX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSIAX: -0.00
VBR: 0.00
Коэффициент Сортино VSIAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSIAX: 0.15
VBR: 0.15
Коэффициент Омега VSIAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSIAX: 1.02
VBR: 1.02
Коэффициент Кальмара VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSIAX: -0.00
VBR: 0.00
Коэффициент Мартина VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSIAX: -0.00
VBR: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.00
VSIAX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VBR

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью VBR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VBR

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.54%
-16.61%
VSIAX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VBR

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 14.09% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
14.03%
VSIAX
VBR