PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSIAX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIAX с VBR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIAX или VBR.

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VBR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIAX:

0.14

VBR:

0.14

Коэф-т Сортино

VSIAX:

0.43

VBR:

0.43

Коэф-т Омега

VSIAX:

1.06

VBR:

1.06

Коэф-т Кальмара

VSIAX:

0.17

VBR:

0.17

Коэф-т Мартина

VSIAX:

0.52

VBR:

0.51

Индекс Язвы

VSIAX:

7.93%

VBR:

7.97%

Дневная вол-ть

VSIAX:

21.62%

VBR:

21.55%

Макс. просадка

VSIAX:

-45.39%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

VSIAX:

-10.63%

VBR:

-10.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSIAX показывает доходность -2.63%, а VBR немного ниже – -2.67%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VSIAX – 7.98% и акции VBR – 7.98%.

VSIAX

С начала года

-2.63%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-7.72%

1 год

3.04%

5 лет

18.16%

10 лет

7.98%

VBR

С начала года

-2.67%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

-7.81%

1 год

3.01%

5 лет

18.17%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSIAX и VBR

И VSIAX, и VBR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIAX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIAX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VBR

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что сопоставимо с доходностью VBR в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.20%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.20%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VBR

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VBR

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 6.11% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...