Сравнение VSFAX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VSFAX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSFAX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 0.08% | 7.53% | 20.49% | 10.43% | -8.82% | 30.14% | 9.13% | 19.67% | -18.43% | 12.06% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 15.67% соответственно.
VSFAX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.58%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSFAX и VSCAX
VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
VSFAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
VSFAX
VSCAX
Сравнение VSFAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSFAX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.46 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.99 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.03 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 7.77 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSFAX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.46 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VSFAX и VSCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSFAX и VSCAX
Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 3.45% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок VSFAX и VSCAX
Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSFAX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.14% | -57.77% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.56% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -25.29% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.57% | -57.77% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -8.74% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -8.94% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.32% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSFAX и VSCAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) составляет 5.92%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSFAX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 8.82% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 16.86% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 25.88% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 23.16% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 26.72% | -2.69% |