PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSFAX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - VSFAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Federated, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VSFAX returned 10.45%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSFAX charges 1.14%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSFAX показывает доходность 13.66%, а VB немного выше – 14.16%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.30% соответственно.

VSFAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.64%
С начала года
13.66%
6 месяцев
14.60%
1 год
30.75%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.45%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSFAX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		13.66%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VSFAX and VB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VSFAX and VB has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VSMAXVSFAX с HWSAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VSFAX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.56

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.22

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

11.87

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и VB

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSFAXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-59.56%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.98%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.07%

-25.36%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-28.15%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-42.05%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-8.44%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и VB

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSFAXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.42%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.72%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

16.28%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

20.74%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

21.42%

+2.64%

Сравнение комиссий VSFAX и VB

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и VB

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.04%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%

Часто задаваемые вопросы

VSFAX and VB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSFAX has higher volatility (4.96%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VSFAX dropped -78.14% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSFAX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор