Сравнение VSFAX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSFAX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSFAX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 0.08% | 7.53% | 20.49% | 10.43% | -8.82% | 30.14% | 9.13% | 19.67% | -18.43% | 12.06% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.57% соответственно.
VSFAX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.58%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSFAX и VB
VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
VSFAX vs. VB — Ранг доходности на риск
VSFAX
VB
Сравнение VSFAX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSFAX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.92 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 6.12 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSFAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VSFAX и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSFAX и VB
Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 3.45% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VSFAX и VB
Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSFAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.14% | -59.56% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.29% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -28.15% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.57% | -42.05% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.55% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -8.49% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.34% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSFAX и VB
Текущая волатильность для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSFAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.72% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.62% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 21.87% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 20.77% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 21.40% | +2.63% |