PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%7.83%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARXVSFAX с HWSAX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий VSFAX и AVUV

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

VSFAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.22

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.78

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.88

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

7.40

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.22

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Корреляция

Корреляция между VSFAX и AVUV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и AVUV

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и AVUV

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-49.42%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-15.43%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-28.79%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-3.97%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-8.14%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и AVUV

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.41%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.10%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

23.46%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

22.95%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

28.59%

-4.56%