PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSFAX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VSFAX returned 8.24%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSFAX charges 1.14%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

VSFAX

1 день
-1.22%
1 месяц
1.44%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.29%
3 года*
17.41%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.31%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSFAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		12.27%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%7.83%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between VSFAX and AVUV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between VSFAX and AVUV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VSMAXVSFAX с VBVSFAX с HWSAXVSFAX с BEARXVSFAX с QAMNX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VSFAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.26

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.21

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.97

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

14.75

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.26

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и AVUV

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSFAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-49.42%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.95%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.07%

-28.79%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-28.79%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-7.95%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и AVUV

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSFAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.04%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.39%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.52%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

22.74%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

28.29%

-4.23%

Сравнение комиссий VSFAX и AVUV

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и AVUV

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.07%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%

Часто задаваемые вопросы

VSFAX and AVUV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSFAX has higher volatility (5.07%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, VSFAX dropped -78.14% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSFAX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор