PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%6.97%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с BEARXVSFAX с HWSAX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий VSFAX и QAMNX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.23

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.90

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.97

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

5.71

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.23

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.87

-0.63

Корреляция

Корреляция между VSFAX и QAMNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и QAMNX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и QAMNX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-17.97%

-60.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-4.16%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-0.42%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-5.25%

-15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.44%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и QAMNX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

1.03%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

4.88%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

6.38%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

14.04%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

14.04%

+9.99%