PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3141722898

CUSIP

314172289

Эмитент

Federated

Дата выпуска

28 февр. 1996 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VSFAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Популярные сравнения:
VSFAX с AVUV VSFAX с ZPRV.DE VSFAX с BOSOX
Популярные сравнения:
VSFAX с AVUV VSFAX с ZPRV.DE VSFAX с BOSOX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) показал доход в -6.24% с начала года и -0.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSFAX составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VSFAX

С начала года

-6.24%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-0.11%

3 года

3.46%

5 лет

13.52%

10 лет

6.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.35%-2.54%-5.34%-4.46%3.94%-6.24%
2024-3.25%2.68%6.00%-6.32%4.25%-0.92%9.92%-0.99%0.07%-2.41%10.28%-8.28%9.56%
20238.24%-1.55%-5.33%-1.40%-4.78%9.58%4.41%-3.74%-5.83%-5.47%7.50%10.63%10.43%
2022-3.17%0.95%0.94%-7.74%2.59%-9.52%10.34%-2.61%-8.08%12.95%3.29%-6.37%-8.82%
20211.37%11.51%5.71%3.48%2.90%-2.33%-2.70%2.82%-0.32%4.03%-4.08%5.25%30.14%
2020-3.28%-9.32%-26.21%15.19%4.53%2.54%3.68%3.43%-3.82%3.80%17.80%8.30%9.13%
201910.17%3.81%-2.81%5.38%-9.32%6.76%-0.81%-5.11%3.55%2.34%2.85%2.88%19.67%
20180.81%-6.12%1.35%0.48%4.08%0.62%2.14%1.76%-3.09%-9.41%1.34%-8.27%-14.39%
20170.70%2.61%-1.58%0.76%-2.24%1.85%0.73%-0.90%5.96%-0.38%3.41%0.79%12.06%
2016-7.52%-0.19%6.96%1.11%3.35%-1.19%4.96%2.14%-0.08%-3.42%11.47%3.52%21.69%
2015-4.35%4.80%1.08%-1.63%1.53%-0.44%-1.12%-3.84%-2.52%4.05%1.33%-5.11%-6.56%
2014-1.58%4.51%0.94%-2.30%2.24%4.73%-6.01%5.10%-5.43%3.73%0.51%1.21%7.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSFAX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSFAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Federated Hermes Clover Small Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes Clover Small Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.60$2.60$0.71$2.08$2.34$0.03$0.07$4.15$4.29$0.63$0.50$2.87

Дивидендный доход

11.43%10.72%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%11.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Clover Small Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$2.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$2.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.15$4.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.29$4.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2014$2.87$2.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Federated Hermes Clover Small Value Fund показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Federated Hermes Clover Small Value Fund составляет 14.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.03%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.570
-28.59%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.347
-25.76%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-22.91%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352
-20.56%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.1063 дек. 2010 г.156
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...