- ISIN
- US3141722898
- CUSIP
- 314172289
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 28 февр. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции VSFAX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,587.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) показал доход в 16.04% с начала года и 30.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSFAX составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Federated Hermes Clover Small Value Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VSFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был дек. 2007 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VSFAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 14 дек. 2006 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.08% | 1.89% | -6.53% | 9.05% | 3.42% | 2.81% | 16.04% | ||||||
| 2025 | 3.63% | -4.90% | -4.19% | -4.46% | 4.35% | 3.82% | 1.99% | 5.01% | -0.12% | -0.51% | 3.42% | -0.03% | 7.53% |
| 2024 | -3.25% | 2.68% | 6.00% | -6.32% | 4.25% | -0.92% | 9.92% | -0.99% | 0.07% | -2.41% | 10.28% | 0.88% | 20.49% |
| 2023 | 8.24% | -1.55% | -5.33% | -1.40% | -4.78% | 9.58% | 4.41% | -3.74% | -5.83% | -5.47% | 7.50% | 10.63% | 10.43% |
| 2022 | -3.17% | 0.95% | 0.94% | -7.74% | 2.59% | -9.52% | 10.34% | -2.61% | -8.08% | 12.95% | 3.29% | -6.37% | -8.82% |
| 2021 | 1.37% | 11.51% | 5.71% | 3.48% | 2.90% | -2.33% | -2.70% | 2.82% | -0.32% | 4.03% | -4.08% | 5.25% | 30.14% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Clover Small Value Fund has an annualized alpha of -0.47%, beta of 0.93, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1996.
- This fund participated in 106.77% of S&P 500 Index downside but only 96.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.56, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.47%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 96.73%
- Участие в снижении
- 106.77%
Комиссия
Комиссия VSFAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSFAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.46 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 10.92 | +0.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Clover Small Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $4.94 | $0.71 | $2.08 | $2.34 | $0.03 | $0.07 | $4.15 | $4.29 | $0.63 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.97% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Clover Small Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $4.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Clover Small Value Fund показал максимальную просадку в 78.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2212 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.14%март 2009 г. | 3y 3mo | 8y 9mo | 12y 19dдек. 2005 г. - дек. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -48.57%март 2020 г. | 1y 7mo | 8mo 27d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -39.94%март 2003 г. | 10mo 29d | 8mo 24d | 1y 7moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.37%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 1y 3mo | 2y 3moокт. 1997 г. - янв. 2000 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.07%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 1y 8d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| VSFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.14% | -56.78% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.10% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.07% | -18.90% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -25.43% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.57% | -33.92% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -10.71% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.04% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSFAX
Добавьте Federated Hermes Clover Small Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSFAX