PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSFAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSFAX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - VSFAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, VSFAX returned 10.61%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. VSFAX charges 1.14%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции VSFAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 10.61% против -14.37% соответственно.

VSFAX

1 день
0.30%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
13.08%
С начала года
17.79%
1 год
27.66%
3 года*
16.81%
5 лет*
11.04%
10 лет*
10.61%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSFAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		17.79%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between VSFAX and BEARX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г.

-0.75

The correlation between VSFAX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с HWSAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

VSFAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSFAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-1.12

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-1.60

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.85

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

-1.67

+10.34

VSFAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и BEARX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSFAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-95.75%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-16.55%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.07%

-44.46%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-52.48%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-79.22%

+30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-95.69%

+94.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-61.16%

+40.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

8.38%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) составляет 2.98%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSFAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.15%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.20%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.49%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

17.13%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

16.69%

+7.31%

Сравнение комиссий VSFAX и BEARX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и BEARX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		2.93%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%

Часто задаваемые вопросы

VSFAX and BEARX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to VSFAX (2.98%). In terms of maximum drawdown, VSFAX dropped -78.14% vs BEARX's -95.75%.

VSFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSFAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор