PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSFAX с BEARX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - VSFAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, VSFAX returned 11.16%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. VSFAX charges 1.14%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции VSFAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 11.16% против -14.57% соответственно.

VSFAX

1 день
0.17%
1 месяц
2.49%
С начала года
16.16%
6 месяцев
14.66%
1 год
28.73%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.33%
10 лет*
11.16%

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSFAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		16.16%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between VSFAX and BEARX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г.

-0.75

The correlation between VSFAX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VSMAXVSFAX с VBVSFAX с QAMNXVSFAX с HWSAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

VSFAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSFAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.26

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-1.83

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.78

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.87

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

-1.64

+12.09

VSFAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и BEARX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSFAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-95.75%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-17.71%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.07%

-44.46%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-52.48%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-80.15%

+31.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.59%

+95.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-61.10%

+40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

10.22%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и BEARX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеют волатильность 5.36% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSFAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.53%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.11%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

12.34%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

17.11%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

16.71%

+7.35%

Сравнение комиссий VSFAX и BEARX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и BEARX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		2.97%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%

Часто задаваемые вопросы

VSFAX and BEARX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.53%) compared to VSFAX (5.36%). In terms of maximum drawdown, VSFAX dropped -78.14% vs BEARX's -95.75%.

VSFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSFAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор