PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSFAX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARXVSFAX с HWSAX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий VSFAX и BOSOX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

VSFAX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.11

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-0.03

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.04

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

-0.13

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.11

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Корреляция

Корреляция между VSFAX и BOSOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и BOSOX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и BOSOX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-51.32%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.89%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-22.36%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-36.79%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-14.43%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-7.26%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.86%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и BOSOX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.68%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.66%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

19.02%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

17.84%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

19.56%

+4.47%