PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSFAX с BOSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both mutual funds - VSFAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Federated, while BOSOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, VSFAX returned 10.45%/yr vs 10.19%/yr for BOSOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSFAX charges 1.14%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSFAX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции BOSOX немного отстают с 10.19%.

VSFAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.64%
С начала года
13.66%
6 месяцев
14.60%
1 год
30.75%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.45%

BOSOX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.61%
С начала года
6.27%
6 месяцев
4.35%
1 год
6.72%
3 года*
7.62%
5 лет*
4.78%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSFAX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		13.66%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.27%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Correlation

The correlation between VSFAX and BOSOX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.90

Over the past year, the correlation between VSFAX and BOSOX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с HWSAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO

Доходность на риск

VSFAX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.42

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.74

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.60

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

1.78

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.42

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и BOSOX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSFAXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-51.32%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.69%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.07%

-22.36%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-22.36%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-36.79%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.99%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-7.27%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.57%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и BOSOX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSFAXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.84%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.07%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

15.10%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

17.82%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

19.55%

+4.51%

Сравнение комиссий VSFAX и BOSOX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и BOSOX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BOSOX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.15%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.04%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%

Часто задаваемые вопросы

VSFAX and BOSOX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSFAX has higher volatility (4.96%) compared to BOSOX (3.84%). In terms of maximum drawdown, VSFAX dropped -78.14% vs BOSOX's -51.32%.

VSFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSFAX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор