PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEQX с VSTCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both mutual funds - VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.04%/yr vs 12.59%/yr for VSTCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 16.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSEQX имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции VSTCX немного отстают с 12.59%.

VSEQX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.34%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.45%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.04%

VSTCX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.94%
С начала года
16.97%
6 месяцев
16.94%
1 год
40.92%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEQX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		15.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		16.97%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between VSEQX and VSTCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.98

The correlation between VSEQX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSEQX и VSTCX

Секторы
VSEQX
VSTCX

Технологии

17.5%
14.9%

Промышленность

16.6%
16.1%

Финансовые услуги

15.2%
18.3%

Здравоохранение

11.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.1%

Недвижимость

6.7%
6.5%

Энергетика

5.5%
6.2%

Сырьевые материалы

4.9%
5.2%

Коммунальные услуги

4.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Технологии

VSEQX
17.5%
VSTCX
14.9%

Промышленность

VSEQX
16.6%
VSTCX
16.1%

Финансовые услуги

VSEQX
15.2%
VSTCX
18.3%

Здравоохранение

VSEQX
11.0%
VSTCX
14.1%

Потребительский циклический сектор

VSEQX
10.3%
VSTCX
11.1%

Недвижимость

VSEQX
6.7%
VSTCX
6.5%

Энергетика

VSEQX
5.5%
VSTCX
6.2%

Сырьевые материалы

VSEQX
4.9%
VSTCX
5.2%

Коммунальные услуги

VSEQX
4.9%
VSTCX
2.3%

Коммуникационные услуги

VSEQX
3.8%
VSTCX
2.4%

Потребительский защитный сектор

VSEQX
3.6%
VSTCX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

VSEQX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.23

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.01

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

17.65

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTCX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VSTCX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, примерно равная максимальной просадке VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEQXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-62.50%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.08%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-27.47%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-27.47%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-48.08%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.06%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-10.65%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.29%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VSTCX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEQXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.60%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.01%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.62%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

21.99%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.47%

-2.05%

Сравнение комиссий VSEQX и VSTCX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VSTCX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VSTCX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности VSTCX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.69%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.45%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VSEQX and VSTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTCX has higher volatility (4.60%) compared to VSEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEQX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор