Сравнение VFMFX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VFMFX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMFX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.18% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.
VFMFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMFX и FSMAX
VFMFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VFMFX
FSMAX
Сравнение VFMFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMFX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.70 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VFMFX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMFX и FSMAX
Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.04% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VFMFX и FSMAX
Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -50.55% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -14.64% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -36.31% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -7.18% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -12.29% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.57% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMFX и FSMAX
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMFX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.01% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 13.51% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 23.00% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.36% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 30.21% | -8.79% |