PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMFX с FSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFMFX (Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - VFMFX is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VFMFX returned 12.62%/yr vs 6.91%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VFMFX charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMFX показывает доходность 14.65%, а FSMAX немного выше – 14.89%.

VFMFX

1 день
0.49%
1 месяц
3.50%
С начала года
14.65%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.36%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMFX и FSMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		14.65%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-15.48%

Correlation

The correlation between VFMFX and FSMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.90

The correlation between VFMFX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

VFMFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.87

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.60

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.12

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

11.05

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.87

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и FSMAX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-50.55%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-10.26%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-26.82%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-36.31%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-12.17%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.90%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и FSMAX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.70%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.46%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

17.17%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

22.33%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

30.24%

-8.98%

Сравнение комиссий VFMFX и FSMAX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и FSMAX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		2.74%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMFX and FSMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (4.70%) compared to VFMFX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VFMFX dropped -41.18% vs FSMAX's -50.55%.

VFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMFX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор